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  《辽宁师范大学学报(自然科学版)》为季刊,主要刊载数学、物理学、化学、生 ...

基于SSA的时间序列交叉相关分析中指数趋势的去除

作者: 孙中皋 程爽 王菲 王巧玲

关键词: 时间序列分析 非平稳性 去趋势波动分析 交叉相关分析 奇异谱分析

摘要:去趋势交叉相关分析是考察非平稳时间序列的长程交叉相关性的一种标度指数.在对含趋势信号的时间序列进行交叉相关分析时,标度会出现交叉点,从而影响相关性分析.针对时间序列中常见的指数型趋势,提出一种采用奇异谱分析法去除该类趋势后再进行交叉相关分析的算法,消除了标度指数图中的交叉点,使得分析结果更为准确.采用二元分数求和滑动平均模型产生两个交叉相关时间序列并叠加指数趋势进行仿真实验,结果表明,奇异谱分析法可以有效地去除指数型趋势,求得的交叉相关标度指数与原始时间序列的标度指数几乎完全吻合,具有较高的精度.


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